Berichte von "Breaks", d.h. Regelverletzungen in einem dieser Bereiche: | |||
Asset Allocation |
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Währungsstruktur Typische Break-Meldung: der USD-Anteil beträgt 30% statt einer Sollvorgabe von 25% |
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Währungsstruktur
pro Anlageklasse Typische Break-Meldung: Der Anteil der USD-Aktien beträgt 60% statt Sollvorgabe von 50% |
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max.Wertpapieranteil Typische Break-Meldung: Wertpapier XY erreicht 11% des Portfolio-Gesamtwertes bei einer Sollvorgabe von 7% |
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max.Wertpapieranteil
innerhalb der Anlageklasse Typische Break-Meldung: Aktie XY überschreitet die Sollvorgabe von 20% des Aktienanteils |
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Short-Positionen Typische Break-Meldung: Im Depot XY besteht eine Short-Position im Wertpapier ABC |
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Short-Position
im Konto Typische Break-Meldung: Im Konto XY ist ein negativer Saldo von ß50.000 USD entstanden |
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Blockieren
von Verkäufen: Typische Break-Meldung: Im Depot XY ist Wertpapier ABC ohne Berechtigung verkauft worden |
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Blockieren
von Käufen: Typische Break-Meldung: Im Depot XY ist Wertpapier ABC ohne Berechtigung gekauft worden |
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Der Bericht sollte Depotnummer, Kunde, verletzte Regel, Anlageklasse, Wertpapier, Soll, Ist, und ein Kommentarfeld enthalten. Der Report muß das Datum des Ausdrucks tragen. Regelverletzungen sollen vom Compliance-Beauftragten bestätigt und damit "legitimiert" werden können. | |||
Beispiele von Anlagerichtlinien, wie Kunden sie wünschen: | |||
Festgelder können nur plaziert werden bei den jeweiligen Depotbanken oder bei Banken, die ein Rating von A-1/P-1 (oder vergleichbar) aufweisen | |||
Obligationen müssen mindestens ein Rating von A von Standard&Poors oder Moody's aufweisen. Anleihen ohne ein offizielles Rating, die nach Einschätzung des Vermögensverwalters eine vergleichbare Qualität aufweisen, können bis max.25% des gesamten festverzinslichen Bestandes gekauft werden. | |||
Wandelobligationen müssen mindestens ein Rating von BBB aufweisen | |||
Der kumulierte Anteil eines einzelnen Schuldners darf 10% des Depotwertes nicht übersteigen. Ausgenommen sind Staatsanleiehn der folgenden Länder .......1)...2)...3).... | |||
Der Aktienanteil inkl.Aktienfonds darf 50% des gesamten Depotwertes nicht übersteigen | |||
Einzelne Aktienpositionen dürfen nicht mehr als 5% des gesamten Depots ausmachen. Ausgenommen sind diversifizierte Aktienfonds, die bis zu 10% ausmachen dürfen. | |||
Der Anteil eigener Fonds der Bank/des Vermögensverwalters darf 10% des Gesamtdepots nicht übersteigen. Die Konditionen der einzelnen Fonds müssen dem Kunden schriftlich mitgeteilt werden. | |||
Anlagen in Emerging Markets (Lateinamerika, Russland, ...) dürfen (inkl.ADR) 10% des Gesamtdepots nicht übersteigen | |||
Anlagen in den Ländern Indien, Pakistan, ... dürfen nur nach Rücksprache erfolgen. | |||
Es soll grundsätzlich nur in den Währungen EUR, CHF, GBPO, USD, CAD und JPY angelegt werden. Der Anteil anderer Währungen darf 10% des Gesamtdepots nicht übersteigen. | |||
Der Anteil von USD/CAD darf 30% des Depotwertes nicht übersteigen | |||
Anlagen in Gold (physisch, Zertifikate, Buchforderungen o.ä.) sind bis zu 5% des Gesamtdepots möglich | |||
Anlagen in Rohstoffen sind bis zu 20% des Gesamtdepots möglich | |||
Fremdwährungs-Risiken können gegen EUR abgesichert werden. Ausgenommen ist CHF. | |||
Devisentermingeschäfte sind nur zur Absicherung erlaubt. | |||
Bestehende Positionen in Aktien, Aneihen, ..., können kursgesichert werden | |||
Shortpositionen sind nicht erlaubt. | |||
Beim Einsatz von Derivaten sind standardisierte und an Terminbörsen gehandelte Finanzkontrakte zu bevorzugen. | |||
Der Einsatz von Derivaten ist nur erlaubt, wenn keine Kreditaufnahme (auch keine Kontokorrent-überziehungen) nötig sind | |||
Sollten einzelne Grenzwerte überschirtten werden (zB durch Kursveränderungen) muss dies dem Kunden angezeigt werden. Überschreitungen sollten grundsätzlich innerhalb von drei Monaten korrigiert werden. | |||
Für Anlagen ausserhalb dieser Richtlinien muss ein schriftlicher Antrag mit Begrründung gestellt wrden | |||